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Melhores Sites e Links para Índices Financeiros – E uma Planilha!

Neste artigo estarei disponibilizando as referências (sites e links) que utilizo para montar a minha base de dados dos índices financeiros. Índices de Inflação, CDI, Taxa Selic, Poupança, Dólar, Euro, Ibovespa, Ouro, Small Caps. Ideal para você realizar estudos sobre como estes índices se comportaram no passado, calcular correlações, retornos, riscos, etc.

Ainda, estarei colocando uma planilha para download gratuito contento o histórico de alguns índices, um meio automático de atualizá-los e como bônus, uma análise que responde a pergunta: Qual a diferença entre Taxa Selic e CDI?

Por que acompanhar diversos índices financeiros?

  • Ao acompanhar índices de inflação, como o IPCA ou IGPM podemos calcular qual é a nossa rentabilidade real. Fundamental para sabermos se nosso poder de compra aumentou ou diminuiu. Afinal, de que adianta ter uma rentabilidade de 20% ao ano se a inflação neste período for de 100%?
  • Ter um benchamark para nossa carteira. O CDI é um índice de referência utilizado por diversos fundos de investimentos. Como investimentos em diversas classes de ativos, devemos medir a eficiência de nossos resultados comparando a rentabilidade da carteira com o CDI no mesmo período, assim como os fundos multimercados fazem.

Sites e Links

  • IPCA – Histórico e Atual

PortalBrasil (1980 – 2010)

  • IGPM – Histórico e Atual

PortalBrasil (jun/1989 – 2010)

  • CDI – Histórico e Atual

PortalBrasil (1995 -2010)

  • Selic Diária – Histórico e Atual

Banco Central (Jun/1986 – 2010)

  • Selic Mensal – Histórico e Atual

Histórico – Yahii (1995 – 2010)

Atual – Yahii

  • Poupança – Histórico e Atual

PortalBrasil (1984 – 2010)

  • Dólar – Histórico e Atual

Histórico – Yahii (1970 – 2010)

Atual – Indicadores Financeiros, site da BMF

  • Euro – Histórico e Atual

Histórico – Yahii (fev/1999 – 2010)

Atual – Banco Santander

  • Ouro – Atual

Atual – Indicadores Financeiros, site da BMF

  • Ibovespa – Histórico e Atual

Histórico – YahooFinance (Abr/1993 – 2010)

Atual – Indicadores Financeiros, site da BMF

  • Small Caps (SMLL) – Histórico e Atual

Histórico – Site da BM&FBovespa (set/2005 – 2010)

Atual – Site da iShares

Planilha de Atualização

Saber onde coletar as informações dos índices financeiros é apenas uma pequena parte deste processo. Sem sombra de dúvidas,  a parte mais complicada se encontra na organização, manutenção e atualização (de forma automática) destes dados.

E é justamente nesta parte mais complicada que gostaria de ajudá-los de uma forma mais ampla. Afinal, minha missão no HC Investimentos é levar informações práticas e de qualidade para vocês leitores. Logo, desenvolvi esta planilha para você superar esta fase com facilidade. Entendo uma vez o processo utilizado na planilha, você poderá adaptá-lo para diversos outros índices e ativos.

Recursos da Planilha

Atualização da taxa mensal histórica do IPCA

Atualização da taxa mensal histórica do IGPM

Atualização da taxa mensal histórica do CDI

Atualização da taxa mensal histórica da Poupança

Bônus

  • Como é elaborado um processo de análise?

1. Bons sites como referências para base de dados

2. Importar estes dados para uma planilha

3. Organizar os dados em uma tabela

4. Atualizar automaticamente os dados

5. Analisar! Afinal, todo este processo deve ter um objetivo não é mesmo?!

  • Comparação da Rentabilidade Anual do IPCA x IGPM x CDI x Selic x Poupança (1995 – 2010):

O dragão da inflação. A planilha fornece as rentabilidades nominais de cada índice. Taxas acumuladas e anuais mostram como há um grande gap entre as a rentabilidade de investimentos indexados à taxa Selic e a poupança. Além disso, é possível ver como a inflação foi perversa neste período, sinalizando ajustes nos preços de mais de 7% ao ano.

Poupança x Inflação. Também é possível analisar a rentabilidade real do CDI, Taxa Selic e Poupança ao escolher entre IPCA ou IGPM para descontar suas rentabilidades nominais. Ao escolher o IGPM como nosso índice de inflação, temos que a poupança rendeu apenas +2,32% ao ano nos últimos 15 anos. Preocupante? Calma…piora!

Poupança = Risk Free? Ao analisar apenas os dados no período de janeiro de 1999 até outubro de 2010, a poupança teria uma rentabilidade real de -0,59%! Poupança = Risk Free? Melhor rever seus conceitos…

Agora é com vocês! Existem outros tipos de dados interessantes para se analisar nesta planilha, como a diferença entre CDI e Taxa Selic, mas vou deixar este dever de casa para vocês. Explorem a planilha, façam suas análises. Compartilhe-as conosco! Basta deixar um comentário aqui no blog!

(Excel versão 2007 | Excel versão 2003)

Acompanhe o site HC Investimentos em diversas mídias sociais:



Carteira HC Investimentos – Julho/2010 [+3,33%]

2010 pode não ser um bom ano para muitos que investem de forma concentrada em ações, já que o Ibovespa apresenta uma queda de -1,56% no ano. Entretanto, 2010 está sendo *excelente* para a carteira HC Investimentos, que acumula um impressionante ganho de 7,50%, acima até mesmo do CDI, cuja rentabilidade é de 5,15%.

Carteira HC Investimentos supera todos os tipos de multimercados no ano de 2010.

A rentabilidade no ano do melhor tipo de fundo multimercado, o multimercado estratégia específica, foi de 6,52% no ano de 2010, valor praticamente 1% abaixo da rentabilidade apurada na carteira HC Investimentos, de 7,50%. Veja mais detalhes neste link (PDF).

  • Desempenho da carteira no mês

Com o forte avanço do Ibovespa no mês de julho (10,80%), a Carteira HC Investimentos, com uma alocação em torno de 30% em Bolsa, alcançou uma rentabilidade de 3,33% contra um CDI de 0,86%.

Mesmo os melhores fundos multimercados não conseguiram um ótimo desempenho neste mês, tendo o melhor deles (CSHG Verde) um resultado de 1,44%.

Acompanhe no gráfico abaixo a evolução da rentabilidade acumulada da Carteira HC Investimentos e de seus benchmarks.

A Carteira HC Investimentos volta a superar todos seus benchmarks em 2010. É importante lembrar que o benchmark oficial sempre será o CDI, porém, ao adicionar os melhores fundos multimercados como comparação, traçamos um objetivo de se equiparar a indústria de fundos profissionais.

Vamos analisar em detalhes os motivos deste ótimo desempenho.

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Carteira HC Investimentos – Junho/2010 [-0,07%]

O índice bovespa já acumula uma perda de -11,17% neste ano de 2010. Se você está vendo seu capital diminuindo e sente-se desconfortável com a magnitude da perda, o site HC Investimentos é o local correto para você conhecer mais sobre uma estratégia pessoal de gestão de investimentos,  acumulando e preservando o seu tão suado dinheiro.

A carteira HC Investimentos, ao contrário da bolsa brasileira, acumula um ganho de 4,03% no ano. Acompanhe-nos neste artigo para descobrir mais sobre como obter sucesso em mercados difíceis e voláteis.

Seja seu próprio Fundo de Investimentos. A alocação de ativos é a maneira com a qual você distribui seus investimentos em sua carteira. É ela quem definirá o sucesso ou fracasso de suas aplicações. Portanto, tenha em mente uma estratégia bem definida do quanto se posicionar em cada ativo e classe de ativos.

  • O mês de Junho/2010

No mês de junho, o CDI teve uma rentabilidade de 0,79%. Já o índice bovespa teve uma rentabilidade de -3,35%, o que corroborou para uma rentabilidade líquida da carteira HC Investimentos de -0,07%.

Mês difícil, excelente gestão de carteira. Embora um resultado negativo (mesmo que tão pequeno quanto -0,07%) nunca seja de fato bom, ele foi comemorado por minha parte, já que diversos fatores apontavam para perdas bem maiores neste mês. A regra número 1 dos investimentos pôde ser aplicada em junho: Preserve seu capital.

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Fundos de Investimento Imobiliário: Dados e Rentabilidades em 2009

2009 passou e o investimento em FII se mostrou uma lucrativa escolha.

Segundo dados da CVM, os FII negociados no Brasil terminaram 2009 com um valor de mercado de 5,18 Bilhões. A valorização destes fundos e o surgimento de novos FII impulsionaram o crescimento e consolidação do setor.

Ainda pouco conhecidos no Brasil, os FII começam a receber a atenção dos investidores visando diversificar suas carteiras, além da busca por um ativo gerador de renda, isento de IR (apenas nos aluguéis, de acordo com algumas condições).

A facilidade de serem negociados via home-broker e pelo balção da bovespa fez com que a demanda por este tipo de produto aumentasse a liquidez destes, facilitando o pequeno investidor pessoa física, cujo desejo é ter uma participação no mercado imobiliário com um pequeno capital e custos diluídos.

Estes fatores fizeram com que alguns FII apresentassem ganhos totais de mais de 50% em 2009.

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Investindo em Fundos de Investimentos Imobiliários (FII): Parte VII

Na parte VI vimos um simples modelo para se estimar o preço teórico dos FII através de uma comparação com o CDI (ou LFT / Selic).

Neste artigo estaremos adotando uma nova referência para efeitos de comparação e viabilidade dos FII em relação aos títulos públicos.

FII_Inputs de Referência

Na tabela acima vemos as taxas mensais brutas e líquidas após IR de 15%. Ambas as taxas são mensais, refletidas a partir das taxas anuais.

A LTN em questão é a mais recentes (por sinal foi disponibilizada hoje) – a LTN 010113 (vencimento em janeiro de 2013). A NTN-BP 15 é o título indexado a inflação sem pagamentos de cupom com vencimento em 2015.

Nesta nova comparação iremos fazer a comparação das taxas oferecidas pelos FII apenas com a NTN-BP 15, devido ao fato desta ser indexada a inflação.

A taxa mensal deste título está hoje em 0,89% (taxa bruta) e 0,76% (taxa líquida), após os 15% de IR.

Da mesma forma que fizemos no artigo passado, iremos determinar um prêmio de risco para investir nos FII, já que os títulos do governo possuem menores riscos. Portanto, para tomarmos maior risco investindo nos FII devemos receber uma maior remuneração. No caso, estabelecemos um prêmio de risco de 110% sobre o valor da taxa mensal líquida da NTN-BP 15, o que nos traz uma meta de 0,83% ao mês.

Esta é a meta que os FII devem atingir para se tornarem investimentos viáveis em comparação com os títulos públicos.

Com estes valores já temos todos os inputs necessários para calcular o preço teórico de cada fundo e seu upside em relação ao preço atual.

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