Compartilhando idéias para alcançar a liberdade financeira.

Neste artigo estarei disponibilizando as referências (sites e links) que utilizo para montar a minha base de dados dos índices financeiros. Índices de Inflação, CDI, Taxa Selic, Poupança, Dólar, Euro, Ibovespa, Ouro, Small Caps. Ideal para você realizar estudos sobre como estes índices se comportaram no passado, calcular correlações, retornos, riscos, etc.

Ainda, estarei colocando uma planilha para download gratuito contento o histórico de alguns índices, um meio automático de atualizá-los e como bônus, uma análise que responde a pergunta: Qual a diferença entre Taxa Selic e CDI?

Por que acompanhar diversos índices financeiros?

  • Ao acompanhar índices de inflação, como o IPCA ou IGPM podemos calcular qual é a nossa rentabilidade real. Fundamental para sabermos se nosso poder de compra aumentou ou diminuiu. Afinal, de que adianta ter uma rentabilidade de 20% ao ano se a inflação neste período for de 100%?
  • Ter um benchamark para nossa carteira. O CDI é um índice de referência utilizado por diversos fundos de investimentos. Como investimentos em diversas classes de ativos, devemos medir a eficiência de nossos resultados comparando a rentabilidade da carteira com o CDI no mesmo período, assim como os fundos multimercados fazem.

Sites e Links

  • IPCA – Histórico e Atual

PortalBrasil (1980 – 2010)

  • IGPM – Histórico e Atual

PortalBrasil (jun/1989 – 2010)

  • CDI – Histórico e Atual

PortalBrasil (1995 -2010)

  • Selic Diária – Histórico e Atual

Banco Central (Jun/1986 – 2010)

  • Selic Mensal – Histórico e Atual

Histórico – Yahii (1995 – 2010)

Atual – Yahii

  • Poupança – Histórico e Atual

PortalBrasil (1984 – 2010)

  • Dólar – Histórico e Atual

Histórico – Yahii (1970 – 2010)

Atual – Indicadores Financeiros, site da BMF

  • Euro – Histórico e Atual

Histórico – Yahii (fev/1999 – 2010)

Atual – Banco Santander

  • Ouro – Atual

Atual – Indicadores Financeiros, site da BMF

  • Ibovespa – Histórico e Atual

Histórico – YahooFinance (Abr/1993 – 2010)

Atual – Indicadores Financeiros, site da BMF

  • Small Caps (SMLL) – Histórico e Atual

Histórico – Site da BM&FBovespa (set/2005 – 2010)

Atual – Site da iShares

Planilha de Atualização

Saber onde coletar as informações dos índices financeiros é apenas uma pequena parte deste processo. Sem sombra de dúvidas,  a parte mais complicada se encontra na organização, manutenção e atualização (de forma automática) destes dados.

E é justamente nesta parte mais complicada que gostaria de ajudá-los de uma forma mais ampla. Afinal, minha missão no HC Investimentos é levar informações práticas e de qualidade para vocês leitores. Logo, desenvolvi esta planilha para você superar esta fase com facilidade. Entendo uma vez o processo utilizado na planilha, você poderá adaptá-lo para diversos outros índices e ativos.

Recursos da Planilha

Atualização da taxa mensal histórica do IPCA

Atualização da taxa mensal histórica do IGPM

Atualização da taxa mensal histórica do CDI

Atualização da taxa mensal histórica da Poupança

Bônus

  • Como é elaborado um processo de análise?

1. Bons sites como referências para base de dados

2. Importar estes dados para uma planilha

3. Organizar os dados em uma tabela

4. Atualizar automaticamente os dados

5. Analisar! Afinal, todo este processo deve ter um objetivo não é mesmo?!

  • Comparação da Rentabilidade Anual do IPCA x IGPM x CDI x Selic x Poupança (1995 – 2010):

O dragão da inflação. A planilha fornece as rentabilidades nominais de cada índice. Taxas acumuladas e anuais mostram como há um grande gap entre as a rentabilidade de investimentos indexados à taxa Selic e a poupança. Além disso, é possível ver como a inflação foi perversa neste período, sinalizando ajustes nos preços de mais de 7% ao ano.

Poupança x Inflação. Também é possível analisar a rentabilidade real do CDI, Taxa Selic e Poupança ao escolher entre IPCA ou IGPM para descontar suas rentabilidades nominais. Ao escolher o IGPM como nosso índice de inflação, temos que a poupança rendeu apenas +2,32% ao ano nos últimos 15 anos. Preocupante? Calma…piora!

Poupança = Risk Free? Ao analisar apenas os dados no período de janeiro de 1999 até outubro de 2010, a poupança teria uma rentabilidade real de -0,59%! Poupança = Risk Free? Melhor rever seus conceitos…

Agora é com vocês! Existem outros tipos de dados interessantes para se analisar nesta planilha, como a diferença entre CDI e Taxa Selic, mas vou deixar este dever de casa para vocês. Explorem a planilha, façam suas análises. Compartilhe-as conosco! Basta deixar um comentário aqui no blog!

(Excel versão 2007 | Excel versão 2003)

Acompanhe o site HC Investimentos em diversas mídias sociais:



Comentários em: "Melhores Sites e Links para Índices Financeiros – E uma Planilha!" (24)

  1. HELISON disse:

    Esse HC naum é facil naum viu….

    O cara fraga mesmo….

    Mais uma vez esta de parabens!

    Como sempre trazendo conhecimento de alta qualidade…

    Obrigado HC!

  2. HELISON disse:

    Enfim vou entender a diferença do Selic e CDI….

  3. Obrigado!

    Será tudo muito útil.

    Abraço.

  4. Ótimo tópico, foi de grande utilidade. Acrescentaria tb 2 sites de análise fundamentalista que uso, são eles:
    http://www.fundamentus.com.br
    http://www.comdinheiro.com.br ( esse é excelente)

    abraços
    http://www.investidorindependente.blogspot.com

  5. […] This post was mentioned on Twitter by rzx, Henrique Carvalho. Henrique Carvalho said: Novo post no Blog: Melhores Sites e Links para Índices Financeiros – E uma Planilha! http://ow.ly/19ZFAW […]

  6. Márcio Francisco disse:

    Ótima planilha.

    Estava procurando pelos índices faz um bom tempo.

    Ótimo trabalho, obrigado!

    • Henrique Carvalho disse:

      Fico feliz que ela tenha lhe agradado Márcio!

      Abraços!

  7. Suas planilhas são muito bem feitas, muito bom mesmo!

    Sobre a poupança considero a melhor aplicação conservadora de curto prazo (até 6 meses), acima deste prazo já fica interessante estudar outras opçoes na minha opinião

    Abcs,

    • Henrique Carvalho disse:

      Muito obrigado FI!

      A flexibilidade da poupança e ausência de custos realmente a torna bem interessante no curto prazo.

      Abraços!

  8. Simplesmente espetacular!!!

    Maravilhoso esse trabalho, didático, funcional e muuuuuuuuuito útil para nossas análises de investimentos! Parabéns, Henrique!

    E concordo integralmente a respeito da poupança: na verdade, ela embute riscos muito grandes, tendo em vista o efeito corrosivo da inflação.

    Engraçado que eu estava pensando justamente sobre isso no dia de hoje: não basta ter uma rentabilidade nominal positiva. É preciso também ganhar da inflação. Afinal, o dinheiro precisa preservar seu poder de compra!

    É isso aí!
    Um grande abraço, e que Deus os abençoe!

  9. HELISON disse:

    Olá HC,

    como vc possui PIBB acho que poderá me responder a seguinte pergunta,

    é possivel alugar ETF?
    até onde sei pode, mas gostaria de ouvir de quem tem e ja alugou…
    as taxas são boas?
    e a liquidez como é?

    agora outra pergunta..
    larçar opções de ETF, é possivel?
    até onde sei naum pode mas ainda sim gostaria de ouvir de quem tem….

    Desde ja agradeço!

    • Henrique Carvalho disse:

      Olá Helison!

      É possível alugar sim. As taxas do PIBB11 estavam em torno de 0,8% a.a na última vez que vi.

      Lançar opções até é possível, mas não tem liquidez nenhuma…

      Abraços!

  10. HELISON disse:

    Olá HC,

    Estive com meu AI fazendo a reserva das debentures da bndespar.

    Até onde tinha entendido, cada debenture custaria R$ 1000,00 (uma debenture de cada serie custaria este valor) mas pelo que ouvi do AI o valor minimo de investimento é R$ 1000,00 porem a debenture em si custa baratinho (tipo 50,00)….

    Acho que ele esta errado e por isso vim aki esclarecer…..

    Pela explicação dele eu poderia investir R$ 1000,00 e comprar os 3 tipos de debentures…

    Pelo meu entendimento eu teria de ter R$ 3000,00 para ter 3 debentures, uma de cada serie, que é o que eu pretendo embora talvez consiga apenas 2.

    Desde ja agradeço!

  11. Alan disse:

    Parabéns! Muito bom! Já, já você lança a versão 2011 🙂

    Sucesso!

  12. Só pude ler agora…
    Muito obrigado! Muito útil, vai ajudar muito.

    Abraços.

    • Henrique Carvalho disse:

      Fico feliz que tenha sido útil Fabrício!

      Abraços!

  13. jorge disse:

    Olá Henrique,

    Que índice você utiliza pra calcular a rentabilidade do ouro?

    abraços e parabéns pelo excelente blog.

    • Henrique Carvalho disse:

      Olá Jorge!

      Veja o link neste artigo mesmo.

      Abraços!

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